문제
자기상관(시계열) 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?
① ARIMA는 비정상 시계열에만 사용한다 ② MA(q)는 과거의 '관측값'에 의존한다 ③ 계절성 ARIMA는 주기성을 고려하지 않는다 ④ AR(1)은 1개의 시차, AR(2)는 2개의 시차를 사용한다
정답
4번
해설
정답: 4. AR(p) 모형은 현재 값을 과거 p개의 시차 값으로 설명한다. 따라서 AR(1)은 직전 1개 시차, AR(2)는 직전 2개 시차를 사용한다는 설명이 옳다.
오답 풀이
- 1번: ARIMA는 차분(I)을 통해 비정상 시계열을 정상화해 다루지만, 차분 차수 d=0이면 정상 시계열(ARMA)에도 적용되므로 '비정상에만'은 틀렸다.
- 2번: MA(q)는 과거의 '관측값'이 아니라 과거의 '오차(백색잡음)'에 의존한다.
- 3번: 계절성 ARIMA(SARIMA)는 계절 주기성을 명시적으로 고려한다.
- 4번: AR(p)에서 p가 사용하는 시차 수이므로 AR(1)=1개, AR(2)=2개로 옳다.
보충 개념 AR(p): 과거 관측값 의존. MA(q): 과거 오차 의존. ARIMA(p,d,q): 차분(d)으로 정상화 후 AR·MA 결합. SARIMA는 계절 항을 추가한다.