문제
시계열 분석에 대한 내용으로 적절한 것은?
① AR 모형은 과거 q시점 이전 오차들에서 현재 항의 상태를 추론한다. ② 지수 평활법은 이동 평균법의 종류로 특정 기간 안에 속하는 모든 관측치에 대해 동일한 가중치를 부여한다. ③ 일반적으로 평균이 일정하지 않은 비정상 시계열은 변환을 통해, 분산이 일정하지 않은 비정상 시계열은 차분을 통해 정상 시계열로 바꾼다. ④ AR 모형과 MA 모형은 둘 다 정상성(stationary)을 만족하는 정상 시계열 모형이다.
정답
4번
해설
정답: 4. AR 모형과 MA 모형은 모두 정상성을 전제로 하는 정상 시계열 모형이다(비정상 시계열은 차분 등을 거쳐 ARIMA로 다룬다).
오답 풀이
- 1번: 과거 오차로 현재를 설명하는 것은 MA 모형이며, AR 모형은 과거 관측값으로 설명한다.
- 2번: 지수 평활법은 최근 관측치에 더 큰 가중치를 주므로 '동일 가중치'라는 설명은 틀리다(동일 가중치는 단순이동평균).
- 3번: 평균이 일정하지 않으면 차분, 분산이 일정하지 않으면 변환(로그 등)으로 처리하는데 본 보기는 둘을 뒤바꿔 설명했다.
- 4번: AR·MA 모형이 정상 시계열 모형이라는 설명은 옳다.
보충 개념 정상화 처리 — 평균 비정상(추세) → 차분, 분산 비정상 → 로그 등 변환. AR/MA는 정상 시계열 모형, ARIMA는 비정상을 차분해 다룬다.