문제
ARMA(2, 0)에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가?
① 정상시계열이 되기 위해 2차 차분이 필요하다. ② PACF는 3차항부터 절단 형태가 되고 ACF는 지수적으로 감소한다. ③ ARMA(2,0)은 MA(2)와 같은 모형이라고 할 수 있다. ④ ARMA(2,0)은 비정상 시계열이어서 차분 처리 후, 분석 용도로 사용할 수 없다.
정답
2번
해설
정답: 2. ARMA(2, 0)은 AR(2) 모형이다. AR(p) 모형의 PACF는 (p+1)차항부터 절단(절단점 이후 0)되므로 3차항부터 절단되고, ACF는 지수적으로 감소한다. 따라서 옳다.
오답 풀이
- 1번: ARMA(2,0)=AR(2)는 정상 시계열 모형으로 차분이 필요하지 않다.
- 2번: PACF가 3차항부터 절단되고 ACF가 지수 감소하는 것은 AR(2)의 특징으로 옳다.
- 3번: ARMA(2,0)은 MA(2)가 아니라 AR(2)와 같다.
- 4번: AR(2)는 정상성 조건을 만족하면 그대로 분석에 사용할 수 있다.
보충 개념 AR(p): PACF가 p+1차부터 절단, ACF 점차 감소. MA(q): ACF가 q+1차부터 절단, PACF 점차 감소.