문제
다음 중 다중공선성(Multicollinearity)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 다중공선성에 대한 측정은 VIF를 사용한다. ② 다중공선성이 발생하는 독립 변수들은 표본의 크기에 관계없이 발생하게 된다. ③ 독립변수간 높은 상관관계를 가질 때 다중공선성의 발생이 높다. ④ 중대한 다중공선성은 회귀계수의 분산을 증가시켜 불안정하고 해석하기 어렵게 만든다.
정답
2번
해설
정답: 2. 다중공선성은 표본 크기와 무관하게 항상 발생하는 것이 아니라, 독립변수 간 상관 구조와 표본에 따라 정도가 달라진다. 따라서 ''표본 크기에 관계없이 발생한다''는 설명은 옳지 않다.
오답 풀이
- 1번: 다중공선성은 VIF(분산팽창요인)로 측정한다(옳음).
- 2번: 표본 크기와 무관하게 발생한다는 단정은 옳지 않다.
- 3번: 독립변수 간 상관이 높을수록 다중공선성이 커진다(옳음).
- 4번: 심한 다중공선성은 회귀계수의 분산을 키워 추정을 불안정하게 만든다(옳음).
보충 개념 일반적으로 VIF가 10 이상이면 다중공선성이 심각하다고 본다. 변수 제거·주성분 회귀·릿지 회귀 등으로 완화한다.