문제
ARIMA(p,d,q) 모형에서 차분 차수 d의 결정과 관련하여 가장 적절한 설명은?
① d는 항상 1로 고정되어야 하며, 2차 차분 이상은 사용하지 않는다. ② ADF 검정 결과 p값이 0.05보다 크면 차분이 더 필요함을 의미한다. ③ 계절성이 있는 데이터에서는 d값을 0으로 설정해야 한다. ④ 차분 횟수는 데이터의 길이에 비례하여 증가시켜야 한다.
정답
2번
해설
ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정에서 p값이 0.05보다 크면 귀무가설(단위근 존재)을 기각할 수 없어 비정상성이 남아있음을 의미하므로 추가 차분이 필요합니다. ①은 d가 2 이상도 가능하므로 틀렸고, ③은 계절성과 d값이 직접적 관련이 없으며, ④는 데이터 길이와 차분 횟수는 무관합니다.