문제
시계열 분석에서 정상성(Stationarity) 검정과 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정의 귀무가설은 '단위근이 존재한다'이다. ② KPSS 검정의 귀무가설은 '시계열이 정상성을 만족한다'이다. ③ ADF 검정에서 p-value가 0.05보다 작으면 정상성을 만족한다고 결론내린다. ④ 두 검정 모두 동일한 귀무가설을 가지므로 항상 같은 결론을 도출한다.
정답
4번
해설
ADF 검정과 KPSS 검정은 서로 다른 귀무가설을 가집니다. ADF는 '단위근 존재(비정상성)'를 귀무가설로, KPSS는 '정상성'을 귀무가설로 합니다. 따라서 서로 보완적인 역할을 하며, 때로는 상반된 결과를 보일 수 있습니다. ①②③은 각각 올바른 설명입니다.