문제
다음 중 ARIMA 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① ARIMA(p, d, q) 형태로 표현되며 p, d, q는 각각 자기회귀 차수, 차분 차수, 이동평균 차수를 의미한다. ② 일반적으로 자기회귀 차수를 먼저 정하고, 차분 차수를 정한다. ③ 시계열 데이터의 과거 값과 오차를 이용해 미래를 예측하는 통계 모델이다. ④ 데이터를 정상 시계열로 변환하여 분석하므로 통계적 안정성이 높다.
정답
2번
해설
정답: 2. ARIMA 모형 식별은 먼저 차분(d)으로 정상성을 확보한 뒤, ACF·PACF를 보고 AR 차수(p)와 MA 차수(q)를 결정하는 순서로 진행한다.
오답 풀이
- 1번: ARIMA(p, d, q)의 표기와 각 차수의 의미로 옳다.
- 2번: 차분 차수를 먼저 정해야 하므로 순서가 반대로 서술되어 옳지 않다.
- 3번: 과거 관측값(AR)과 과거 오차(MA)를 함께 사용하는 모형이다.
- 4번: 정상화 후 분석하므로 추정의 안정성이 높다.
보충 개념 Box-Jenkins 절차: 정상성 확인·차분 → 모형 식별(ACF/PACF) → 모수 추정 → 잔차 진단(백색잡음 확인) → 예측.