문제
다음 중 시계열 분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 비정상 시계열인 경우 차분 및 변환을 통해 정상성을 확보할 수 있다. ② 정상 시계열인 경우 자기회귀(AR) 또는 이동평균(MA) 모형을 적용할 수 있다. ③ 백색잡음(White noise)은 대표적인 비정상 시계열이다. ④ 정상성 확보를 위해 평균이 일정하지 않으면 차분을, 분산이 일정하지 않으면 변환이 사용된다.
정답
3번
해설
정답: 3. 백색잡음은 평균 0, 일정한 분산을 가지며 자기상관이 없는 대표적인 정상 시계열이다.
오답 풀이
- 1번: 차분(평균 안정화)·변환(분산 안정화)으로 정상성을 확보할 수 있다.
- 2번: AR·MA·ARMA 모형은 정상 시계열을 전제로 한다.
- 3번: 백색잡음을 비정상으로 분류했으므로 옳지 않다.
- 4번: 평균 비일정→차분, 분산 비일정→변환(로그 등)의 대응이 맞다.
보충 개념 백색잡음은 시계열 모형의 잔차가 가져야 할 이상적인 형태로, 잔차가 백색잡음이면 모형이 정보를 충분히 추출했다고 본다.