문제
시계열 데이터의 정상성(Stationarity) 판정을 위한 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① ADF 검정의 귀무가설은 '시계열이 정상성을 만족한다'이다. ② p-값이 0.05보다 크면 시계열이 정상적이라고 결론짓는다. ③ ADF 검정은 계절성이 있는 시계열에는 적용할 수 없다. ④ ADF 검정의 귀무가설은 '단위근이 존재한다'이다.
정답
4번
해설
④ ADF 검정의 귀무가설은 '단위근이 존재한다(비정상적)'이고, 대립가설은 '정상적'입니다. ① 귀무가설은 비정상성(단위근 존재)입니다. ② p-값이 0.05보다 작아야 귀무가설을 기각하고 정상적이라고 결론짓습니다. ③ ADF 검정은 계절성과 관계없이 적용 가능하지만, 계절성이 있다면 사전에 제거하는 것이 좋습니다.