문제
다음 중 정상 시계열의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 시점에 무관하게 평균과 분산이 일정하다. ② 시간의 흐름에 따라 변동성이 있다. ③ 특정 구간에서 일정한 값을 가진다. ④ 공분산은 시차에 의존하지 않고 시점에 의존한다.
정답
1번
해설
정답: 1. 정상 시계열은 평균과 분산이 시점에 의존하지 않고 일정하며, 공분산은 시차에만 의존한다.
오답 풀이
- 1번: 정상성의 정의를 올바르게 설명했다.
- 2번: 시간에 따라 변동성(분산)이 변하면 비정상 시계열이다.
- 3번: 특정 구간에서 상수 값을 갖는다는 의미가 아니라 통계적 특성이 일정하다는 의미이다.
- 4번: 정상 시계열의 공분산은 시점이 아닌 시차(lag)에만 의존한다.
보충 개념 약정상성(weak stationarity)의 3조건: ① 평균이 일정 ② 분산이 일정 ③ 공분산이 시차에만 의존.