문제
다중 선형 회귀분석에서 잔차의 등분산성 가정 위반 시 나타나는 현상으로 가장 적절한 것은?
① 회귀계수의 편향성(bias)이 발생한다. ② 표준오차의 추정값이 부정확해진다. ③ 다중공선성 문제가 발생한다. ④ 정규성 가정이 자동으로 위반된다.
정답
2번
해설
등분산성 가정 위반(이분산성) 시 회귀계수는 여전히 불편추정량이지만, 표준오차 추정이 부정확해져 t검정과 신뢰구간이 왜곡됩니다. ①편향성은 발생하지 않고, ③다중공선성은 별개 문제, ④정규성과는 독립적입니다.