문제
ARMA 모형에서 AR(p) 과정의 특성으로 가장 적절한 것은?
① 현재 값이 과거 p개의 오차항에만 의존한다. ② 현재 값이 과거 p개의 관측값에 의존한다. ③ 자기상관함수가 지수적으로 감소하지 않는다. ④ 편자기상관함수가 p차 이후에도 0이 되지 않는다.
정답
2번
해설
AR(p) 과정은 현재 값이 과거 p개의 관측값에 의존하는 자기회귀 모형입니다. ①은 MA 과정, ③AR은 자기상관함수가 지수적 감소, ④편자기상관함수는 p차 이후 0이 됩니다.