문제
ARIMA 모형의 식별 과정에서 ACF(자기상관함수)와 PACF(편자기상관함수)의 패턴 해석으로 가장 적절한 것은?
① ACF가 점진적 감소, PACF가 특정 차수에서 절단되면 AR 모형을 시사한다 ② ACF가 특정 차수에서 절단, PACF가 점진적 감소하면 AR 모형을 시사한다 ③ ACF와 PACF 모두 점진적 감소하면 순수 백색잡음 과정을 의미한다 ④ ACF와 PACF의 패턴은 계절성 여부와 무관하게 동일하게 해석된다
정답
1번
해설
ARIMA 모형 식별에서 ACF가 점진적으로 감소하고 PACF가 특정 차수에서 절단되는 패턴은 AR(자기회귀) 모형을 시사합니다. 반대로 ACF가 절단되고 PACF가 점진적 감소하면 MA 모형을 의미합니다. ③④는 잘못된 해석입니다.